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LUIS HILMAR VALDIVIESO SERRANO

LUIS HILMAR VALDIVIESO SERRANO

LUIS HILMAR VALDIVIESO SERRANO

Doctor in Sciences: Mathematics, KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN

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Master Class Certificate (MATHEMATICAL RESEARCH INSTITUTE IN THE NETHERLANDS)
Magíster en Matemáticas (PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU)

Licenciado en Estadística
DOCENTE ORDINARIO - PRINCIPAL
Docente a tiempo completo (DTC)
Departamento Académico de Ciencias - Sección Matemáticas

Publicaciones

Se encontraron 25 publicaciones

VALDIVIESO, L. H.(2009). Maximum likelihood estimation in processes of Ornstein-Uhlenbeck type. STATISTICAL INFERENCE FOR STOCHASTIC PROCESSES. Volumen: 12. (pp. 1 - 19). Recuperado de: https://link.springer.com/article/10.1007/s11203-008-9021-8
VALDIVIESO, L. H.(2007). Fractionally integrated processes of Ornstein-Uhlenbeck type.. Pro mathematica (PUCP). Volumen: 11. (pp. 107 - 143).
VALDIVIESO, L. H.(2007). Likelihood Inference in Processes of Ornstein-Uhlenbeck type. Lovaina. Katholieke Universiteit Leuven.
VALDIVIESO, L. H.(2006). Maximum likelihood estimation in processes of Ornstein-Uhlenbeck type. TECHNICAL REPORT UCS. Volumen: 1. (pp. 1 - 23).
VALDIVIESO, L. H.(2005). Parameter estimation for an IG-OU stochastic volatility model. Koninklijke vlaamse academie van belgie voor wetenschappen en kusten.
VALDIVIESO, L. H.(1999). El mercado de activos binarios y la valuaci. reportes de investigación de la sección matemáticas. Volumen: 1. (pp. 1 - 30).
VALDIVIESO, L. H.(1998). La esperanza condicional en espacios de probabilidad finitos.. REPORTE DE INVESTIGACION DE LA SECCION MATEMATICAS. Volumen: 1. (pp. 1 - 30).
VALDIVIESO, L. H.(1995). Los Procesos Empiricos y el Metodo Bootstrap. Pro mathematica (PUCP). Volumen: IX. (pp. 73 - 86).