OJEDA, J. A. y RODRIGUEZ, G.(2014). An Application of a Random Level Shifts Model to the Volatility of Peruvian Stock and Exchange Rate Returns. Documentos de Trabajo- Departamento de Economía-PUCP. Volumen: 383. Recuperado de: http://files.pucp.edu.pe/departamento/economia/DDD383.pdf
PARDO FIGUEROA, R. F. y RODRIGUEZ, G.(2014). Distinguishing between True and Spurious Long Memory in the Volatility of Stock Market Returns in Latin America. Documentos de Trabajo- Departamento de Economía-PUCP. Volumen: 395. Recuperado de: http://files.pucp.edu.pe/departamento/economia/DDD395.pdf
ALANYA, W. A. y RODRIGUEZ, G.(2014). Stochastic Volatility in Peruvian Stock Market and Exchange Rate Returns: A Bayesian Approximation. Documentos de Trabajo- Departamento de Economía-PUCP. Volumen: 392.