Martes, 30 de junio del 2009 |Este trabajo investiga la dependencia y contagio entre los mercados financieros mas importantes de Latinoamérica (México, Brasil, Argentina), Europa (Inglaterra y Alemania) y Estados Unidos, de septiembre de 1995 a agosto del 2008. Para este fin son utilizados modelos bivariados y trivariados de Cópulas variando en el tiempo. Los resultados bivariados indican que existe dependencia asimétrica entre los mercados así como presencia de contagio en varias crisis. Sin embargo, esta dependencia se ve profundamente alterada cuando se realiza el análisis condicional en el mercado de Estados Unidos.

Hora: 7:00 p.m.

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Maestría en Matemáticas Aplicadas